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题名/责任者:

金融风险度量:基于非参数统计理论/刘晓倩著

出版发行项:

北京:北京大学出版社,2021.10

ISBN及定价:

978-7-301-32689-3/CNY58.00

载体形态项:

198页:图;23cm

个人责任者:

刘晓倩 著

学科主题:

金融风险-非参数统计

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

本书得到国家自然科学基金项目的资助

责任者附注:

刘晓倩, 统计学博士, 上海外国语大学国际金融贸易学院教师。

书目附注:

有书目 (第194-198页)

提要文摘附注:

本书在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上, 着重讨论了金融风险度量风险价值 (VaR) 和期望损失 (ES) 的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。既包含现代统计学理论知识, 又涵盖金融实践问题研究。目前, 国内外关于金融风险的图书有不少, 但是专门研究金融风险度量方法的统计学类图书并不多, 而专门介绍用现代非参数统计方法研究金融风险度量的图书更是少之又少, 本书可以对这一市场空白起到一定的补充作用。

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