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Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

MATLAB金融风险管理师FRM.二级/姜伟生, 涂升编著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-302-55186-7 精装/CNY199.00

载体形态项:

xi, 486页:彩图;27cm

丛编项:

FRM金融风险管理师零基础编程

个人责任者:

姜伟生 编著

个人责任者:

涂升 编著

学科主题:

Matlab软件-应用-金融风险-风险管理-资格考试-自学参考资料

中图法分类号:

F830.9-39

提要文摘附注:

本册共分12章。第1章以股票市场指数为基础讲解市场波动、回报率、波动率计算, 特别是和读者建模核心知识, 提高数学和编程水平探讨指数加权移动平均法。第2章探讨随机过程, 讲解随机数特性、随机数线性关系、维纳过程、布朗运动、几何布朗运动和随机试验。第3章以第2章为基础, 探讨随机过程模拟, 首先介绍几何布朗过程离散方法, 然后分析股价相关性特点以及模拟, 之后分析利率特点讨论均值回归模型, 最后讨论几个常见利率模型和模型校准。第4章讨论期权定价, 首先回顾期权基础内容, 然后介绍重要的Black Scholes模型, 以此为基础讨论期权理论价格走势, 然后讨论期权风险因子, 特别是波动率, 最后比较几种期权定价方法。第5章以第4章为基础讨论计算期权用到的希腊字母Dela、Gamma、Theta、Vega和Rho。第6章讨论现金或空手期权、资产或空手期权、障碍期权等定价和希腊字母。第7和8两章讨论市场风险度量, 首先讨论资产风险因子和敏感度以及损益估算, 然后集中讨论参数法、历史法、历史加权和蒙特卡洛模拟法计算风险价值, 最后讨论VaR回顾测试。本书最后三章也就是第10、11和12章, 集中讨论信用风险内容。第10章首先介绍信用风险基础, 然后讨论个人和企业信用评分模型。第11章主要讨论违约概率、信用转移和两个主要结构违约模型。第12章主要讲解缩减式风险模型、违约相关性和违约损失率。

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