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题名/责任者:

马氏过程/(日) 福岛正俊, 竹田雅好著 何萍译

出版发行项:

北京:科学出版社,2011

ISBN及定价:

978-7-03-031376-8/CNY56.00

载体形态项:

253页:图;24cm

丛编项:

现代数学译丛;16

个人责任者:

福岛正俊 著

个人责任者:

竹田雅好 著

个人次要责任者:

何萍 译

学科主题:

马尔柯夫过程

中图法分类号:

O211.62

中图法分类号:

O211.62

书目附注:

有书目 (第245-247页) 和索引

提要文摘附注:

本书内容包括测度的构造、积分定义与性质、随机变量与分布、随机变量的各种收敛性及其关系、特征函数、条件数学期望、无穷维测度构造的Kolmogorov相容性定理，这些测度论知识对于随机分析的学习是必不可少的。然后从鞅的定义开始讲授随机分析，包括鞅收敛定理、鞅的基本不等式、鞅的正则化，引入Brown运动，讨论了Brown运动的各种性质，如自相似性、强马氏性、鞅性以及二次变差性质等，接着从Brown运动开始，我们详细讨论了Ito随机微积分并证明了Ito公式，给出了Ito公式的许多经典的应用。最后我们还介绍了随机微分方程的一些思想与方法。

使用对象附注:

概率论研专业高年级本科生和研究生以及教师、马氏过程研究者。

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