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题名/责任者:

证券市场流动性与投资者交易策略/刘海龙, 张丽芳著

出版发行项:

上海:上海交通大学出版社,2009.02

ISBN及定价:

978-7-313-05360-2/CNY28.00

载体形态项:

154页:图;23cm

丛编项:

交大经管

个人责任者:

刘海龙 著

个人责任者:

张丽芳 著

学科主题:

证券交易-资本市场-研究

中图法分类号:

F830.91

一般附注:

国家自然科学基金（70471025）资助

书目附注:

有书目 (第145-154页)

提要文摘附注:

本书在深入探讨市场流动性特征的基础上，对投资者的交易策略进行了研究。具体内容包括：总结了目前基于流动性的投资者交易策略的研究成果；针对股票间相关性对流动性成本的影响，在给出恒定流动性模式下交易者的指令选择策略和大额指令最优分拆策略的基础上，重点探讨了证券组合的最优交易策略；考虑到指令匹配等造成的延迟时间，研究了基于指令执行延迟的大额指令分拆策略；针对目前国内外实证支持的证券市场显著的日内流动性模式，并考虑指令执行时间，进一步探讨了日内流动性模式下大额指令的最优分拆策略和指令提交策略；研究了在流动性不充分的背景下机构投资者和中小投资者的博弈均衡策略。

使用对象附注:

金融专业的相关研究人员、博士和硕士研究生以及从事证券投资与风险管理的实际工作者。

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