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题名/责任者:

时间序列分析:方法与应用/易丹辉编著

版本说明:

第2版

出版发行项:

北京:中国人民大学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-300-25473-9/CNY36.00

载体形态项:

242页:图;26cm

丛编项:

高等院校研究生用书

个人责任者:

易丹辉 编著

学科主题:

时间序列分析-研究生-教材

中图法分类号:

O211.61

责任者附注:

易丹辉, 中国人民大学统计学院教授、博士生导师。研究方向: 风险管理与保险、预测与决策。主要从事统计方法在经济、金融、保险、医疗、管理等领域应用的研究。

书目附注:

有书目 (第242页)

提要文摘附注:

本书分为四部分内容。第一部分单变量时间序列分析, 包括传统时序分析、随机时序分析、ARCH类模型; 第二部分基于回归的多变量时序分析, 包括含虚拟变量的回归模型、基于线性回归的协整和误差修正模型 (ECM); 第三部分基于AR的多变量时序分析, 包括向量自回归模型 (VAR)、结构向量自回归模型 (SVAR)、向量误差修正模型 (VECM); 第四部分截面数据和时序数据结合的多变量时序分析, 主要是在经典线性回归模型基础上发展起来的各种Panel Data 模型。

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