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题名/责任者:

门限自回归模型的平稳性理论/聂思玥著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-5141-9831-7/CNY59.00

载体形态项:

198页;23cm

并列正题名:

Stationary theory of TAR models

个人责任者:

聂思玥, 1982- 著

学科主题:

门限自回归模型

中图法分类号:

O212.1

书目附注:

有书目 (第187-196页)

提要文摘附注:

本书对这两类门限自回归模型进行了系统的对比研究。非平稳性理论研究方面，本书在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基础上，对SETAR和MTAR模型的单位根检验理论进行了深入的拓展研究。在SETAR与MTAR建模的比较研究方面，本书从直观特征、样本统计矩、经济含义以及建模特征等四个方面对SETAR 和MTAR模型进行了详细的对比研究，本书认为用bootstrap临界值加权的WSSR方法可以有效地进行模型甄别，提高建模准确率。

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