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题名/责任者:

市场微观结构/李路, 汤晓燕编著

出版发行项:

北京:北京大学出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-301-30718-2/CNY38.00

载体形态项:

142页;23cm

丛编项:

高等院校经济学管理学系列教材

个人责任者:

李路 编著

个人责任者:

汤晓燕 编著

学科主题:

金融市场-市场结构-高等学校-教材

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

上海外国语大学教材基金资助

责任者附注:

李路, 上海外国语大学国际金融贸易学院金融学副教授, 金融创新与发展研究中心执行主任。汤晓燕, 清华大学会计学专业博士, 上海外国语大学国际金融贸易学院讲师。

书目附注:

有书目 (第135-140页)

提要文摘附注:

本课程专注于市场微观结构领域的基础知识、基本方法和最新发展趋势介绍，特别是金融市场中最新发展起来的高频交易。作为专业方向课程，本课程教学内容主要覆盖市场的理解，市场微观结构基础知识（流动性、波动性、市场效率、市场组织结构、交易过程分析），高频交易的起源、发展、交易策略及对金融市场和监管政策的影响，海外金融市场结构的最新发展趋势（欧洲MiFID、美国RegNMS、清算竞争格局、指数授权之争、可互换性）等内容。章节目录：1、市场微观结构概述；2、交易机制和原则；3、限价指令订单簿；4、分割与集中的市场结构；5、市场微观结构的数学基础：概率的算法；6、信息的价值；7、订单类型与拆分；8、拍卖机制：集中的市场微观结构；9、做市交易：做市商的市场微观结构；10、暗池交易：非透明的市场微观结构；11、开放与竞争：《金融工具市场指令》变革欧盟金融市场微观结构；12、不进取，就衰弱：RegNMS如何改变美国证券市场微观结构；13、可互换性：国际期货市场微观结构发展的未来挑战；14、效率为王：国际清算市场微观结构内外之争；15、高频交易：正在改变传统的市场微观结构；16、参考文献。

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