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题名/责任者:

金融数学引论/严加安著

版本说明:

第2版

出版发行项:

北京:科学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-03-074993-2/CNY128.00

载体形态项:

xvi, 378页:图;24cm

丛编项:

现代数学基础丛书;198

个人责任者:

严加安 著

学科主题:

金融-经济数学

中图法分类号:

F830

一般附注:

“十四五” 时期国家重点出版物出版专项规划项目

书目附注:

有书目 (第353-371页) 和索引

提要文摘附注:

本书由浅入深、全面系统地介绍金融数学基本理论, 着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用, 内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型、Black-Scholes模型及其修正、奇异期权的定价和对冲、It?过程和扩散过程模型、利率期限结构模型、最优投资组合与投资-消费策略、静态风险度量。本书第四章系统讲述了It?随机分析理论, 这是金融数学中鞅方法的理论基础。该章内容可以作为概率论研究生学习It?随机分析的简明教材。

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