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题名/责任者:

基于股评信息的个股投资者情绪指数与股票市场的关系研究/樊鹏英著

出版发行项:

北京:中国经济出版社,2023.05

ISBN及定价:

978-7-5136-7296-2/CNY88.00

载体形态项:

223页;26cm

并列正题名:

Research on relationship between the single stock investor sentiment index and stock market based on stock evaluation information

个人责任者:

樊鹏英, 1985- 著

学科主题:

投资者-情绪-关系-股票市场-研究-中国

中图法分类号:

F830.59

中图法分类号:

F832.51

责任者附注:

樊鹏英, 女, 1985年生, 山西忻州人, 中国科学院数学与系统科学研究院管理学博士, 现任北京工商大学经济学院金融系副教授, 主要研究方向为资产定价、金融风险管理, 主要讲授课程有金融工程、金融衍生工具、金融计量软件应用、金融随机过程。

书目附注:

有书目 (第139-145页)

提要文摘附注:

本书通过文本挖掘技术提取东方财富网股吧论坛中部分上市公司每日的股评文本信息, 并从信息情绪基调 (看涨看跌) 、信息数量 (帖子数量) 、信息强度 (帖子评论量) 3个角度综合测度个股投资者情绪, 构建个股投资者情绪指数。本书建立面板向量自回归模型, 探讨个股投资者情绪与股票收益率和股票波动率的关系, 并进一步探讨不同市值、不同行业、不同市态及不同换手率情况下个股投资者情绪与股票收益率和波动率关系的异质性。本书将个股投资者情绪指数作为选股因子引入选股模型中, 通过年化收益率、夏普比率、最大回撤等评价指标评估和论证该因子对选股策略的优化作用。

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