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题名/责任者:

机器学习在量化投资中的应用研究/汤凌冰著

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-121-24494-0/CNY59.00

载体形态项:

XIV, 157页:图;24cm

丛编项:

量化投资与对冲基金丛书

个人责任者:

汤凌冰 著

学科主题:

机器学习-应用-投资-经济策略-研究

中图法分类号:

F830.59-39

中图法分类号:

F83-51

书目附注:

有书目 (第144-157页)

提要文摘附注:

本书是国内少有的研究机器学习在量化投资中应用的专著。主要运用多层感知器神经网络、广义自回归神经网络、模糊神经网络与支持向量机对证券时间序列进行回归分析。特别是在支持向量机框架下构造了小波、流形小波与样条小波三种核函数，并在此基础上建立了股指收益与波动预测两类新的量化投资模型。与经典高斯核相比，具备多分辨分析特性的新模型能较好地捕捉曲线性状，各预测指标在模拟数据与真实数据上均占优，表明其具有良好的适用性与有效性。

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