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题名/责任者:

市场情绪驱动的资产价格效应及智能投资策略研究/罗长青著

出版发行项:

西安:西安交通大学出版社,2021.11

ISBN及定价:

978-7-5693-1987-3 精装/CNY78.00

载体形态项:

161页:图;24cm

并列正题名:

Study on asset price effect driven by market sentiment and intelligent investment strategy

个人责任者:

罗长青 著

学科主题:

资本投资-经济策略-投资-研究

中图法分类号:

F830.59

书目附注:

有书目 (第153-161页)

提要文摘附注:

本文以市场情绪和资产价格为研究对象, 研究市场情绪影响下的资产价格变化规律, 并据此设计基于人工智能的智能投资策略。首先, 本文基于交易信息度量市场情绪, 并以Fama—French模型为基础, 实证检验市场情绪对资产价格的直接效应 ; 接着基于网络平台信息, 分析市场情绪对资产价格行为的影响 ; 然后考虑市场情绪的中介效应, 实证检验市场情绪在基本面因素与资产价格之间的中介作用 ; 接着, 基于以上实证研究结论, 本文运用隐马尔科夫链和支持向量机等模型, 对市场情绪驱动的智能投资策略进行了研究, 并对投资策略的绩效评价和改进措施进行研究, 从而为基金投资组合管理和居民财富管理提供新的方法和理论支撑。

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