MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：1
- 题名/责任者:
- 期权隐含信息与投资组合优化/余湄, 李志勇, 汪寿阳著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2022.02
- ISBN及定价:
- 978-7-03-071484-8 精装/CNY115.00
- 载体形态项:
- 151页;24cm
- 个人责任者:
- 余湄 著
- 个人责任者:
- 李志勇 著
- 个人责任者:
- 汪寿阳 著
- 学科主题:
- 期权定价-研究
- 中图法分类号:
- F830.95
- 书目附注:
- 有书目 (第126-149页)
- 提要文摘附注:
- 本书主要以上证50ETF为研究对象, 研究期权隐含信息对资产收益率的预测问题, 并给出期权隐含信息、收益率预测和投资组合选择的分析框架。本书的研究对当下我国金融市场的发展有一定的启发和参考价值, 同时为市场投资者和监管层更清晰地理解期权市场提供一个新的思路。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.95/Y516 | 004243967 |  社会科学书库
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可借 | 社会科学书库 | |
| F830.95/Y516 | 004243968 | 社会科学书库
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可借 | 社会科学书库 |
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