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题名/责任者:

商业银行操作风险度量与监管资本测定:理论、方法与实证/李建平, 丰吉闯, 高丽君著

出版发行项:

北京:科学出版社,2013

ISBN及定价:

978-7-03-036046-5 精装/CNY58.00

载体形态项:

209页:图;25cm

其它题名:

理论、方法与实证

个人责任者:

李建平 著

个人责任者:

丰吉闯 著

个人责任者:

高丽君 著

学科主题:

商业银行-风险管理-研究-中国

学科主题:

商业银行-资本管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.33

一般附注:

国家自然科学基金项目“银行操作风险度量模型与风险资本测定研究” (70701033) 成果

书目附注:

有书目 (第197-209页)

提要文摘附注:

本书围绕“中国商业银行的操作风险到底有多大”这一基本问题展开研究，并根据操作风险的损失的厚尾性，内部数据的缺失性，外部数据、情景数据和管理数据的主观性，数据的有偏性，计算结果的准确性，采用过去的数据计算未来操作风险损失的合理性，操作风险单元之间的相关性等特点，分别采用初级计量法、极值理论、损失分布法、多维模型等方法度量我国商业银行的操作风险资本金。

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