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题名/责任者:

量化投资:以MATLAB为工具/李洋, 郑志勇编著

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-121-24730-9/CNY69.00

载体形态项:

xiii, 393页:图;26cm

并列正题名:

Quantitative investment:using MATLAB

其它题名:

以MATLAB为工具

丛编项:

量化投资与对冲基金丛书

个人责任者:

李洋 编著

个人责任者:

郑志勇 编著

学科主题:

Matlab软件-应用-投资

中图法分类号:

F830.59-39

中图法分类号:

F83-51

相关题名附注:

封面题英文题名：Quantitative investment using MATLAB

责任者附注:

李洋 (Faruto), 中国量化投资学会专家委员会成员, MATLAB技术论坛( www.matlabsky.com) 联合创始人, 北京师范大学应用数学硕士, 先后就职于私募、期货公司、保险公司, 从事量化投资相关工作。郑志勇 (Ariszheng), 中国量化投资学会专家委员会成员, 方正富邦基金产品总监, 北京理工大学运筹学与控制论硕士, 先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金, 从事金融产品研究与设计工作。

提要文摘附注:

本书主要内容：基础篇的目的是吸引初级读者，以MATLAB工具箱的方式来介绍MATLAB，思路更加明晰，介绍的工具箱也都是与金融和投资相关的工具箱。高级篇针对的是对MATLAB熟悉的读者，结合更加贴近“实战”的内容，可以吸引高级读者。毕竟这部分读者更想看到的是在实际的投资中，用MATLAB能帮助到他们哪些内容（而不仅仅是某一个单一MATLAB函数介绍）。比如MATLAB能有效地缩短金融建模周期，能有效地进行交易系统的回测，能有效地进行参数分布的图形展示等等，这些都需要用实际的例子进行展示。

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