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题名/责任者:

资产组合管理/蔡明超，杨朝军著

出版发行项:

上海:上海交通大学出版社,2009.01

ISBN及定价:

978-7-313-05449-4/CNY28.00

载体形态项:

199页:图表;26cm

并列正题名:

Portfolio management

丛编项:

21世纪创新金融系列教材

个人责任者:

蔡明超 著

个人责任者:

杨朝军 著

学科主题:

资产管理-高等学校-教材

中图法分类号:

F830.593

相关题名附注:

英文并列题名取自封面

书目附注:

有书目 (第199页)。

提要文摘附注:

本书是一本面向投资组合管理流程的投资分析定量教材。第1章简要分析了资产组合管理决策流程中投资哲学的主要内容与选择。第2章与第3章采片j定量分析的方法说明了投资者与市场的互动过程，包括收益与风险偏好，资本市场预期的形成。第4章和第5章分别论述了经典的资产组合管理问题，(Joldman Sachs公司拓展地引入了投资者主观预期的最优资产配置模型。第6至8章讨论了市场效率与被动投资的关系、主动投资下的有效边界、在主动投资哲学下如何整合基础分析与技术分析等问题。第9至11章分别讨论r三个每门的问题：资产配置的决策目标、养老金的资产配置及衍生产品组合管理。最后一章是绩效评估理论，回答了投资者能否根据过往的投资绩效来选择基金经理人问题，并介绍了全球投资绩效标准(GIPS)。

使用对象附注:

本书适合作为高校金融学、管理学及相关专业的高年级本科教材，也适合相关研究人员参考阅读。

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