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题名/责任者:

金融统计与数据分析/(美) 戴维·罗伯特著 王科研, 李洪成, 陆志峰译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2018.08

ISBN及定价:

978-7-111-60404-4/CNY109.00

载体形态项:

XI, 420页:图;26cm

统一题名:

Statistics and data analysis for financial engineering

丛编项:

数据科学与工程技术丛书

个人责任者:

罗伯特 (Ruppert, David) 著

个人次要责任者:

王科研 译

个人次要责任者:

李洪成 译

个人次要责任者:

陆志峰 译

学科主题:

金融统计-统计分析

中图法分类号:

F830.2

出版发行附注:

由Springer Science+Business Media授权出版

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书共分21章。第1章综述全书内容 ; 第2章和第3章介绍数据的来源、股票和价格回报, 以及债券所产生的收益 ; 第4-8章介绍概率论、统计学和探索性数据分析的基础知识 ; 第9章和第10章讲述时间序列中的ARIMA模型 ; 第11章介绍最优的风险资产投资、组合和最优的风险资产与无风险资产投资组合 ; 第12-14章讲解回归分析 ; 第15章介绍协整分析 ; 第16章将投资组合理论和回归分析应用于资本资产定价模型 (CAPM) ; 第17章介绍因子模型 ; 第18-21章介绍波动率非常数的GARCH模型、贝叶斯统计、风险管理和非参数回归等。

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