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题名/责任者:

风险、预期差和价值溢价/姜圆著

出版发行项:

北京:中国人民大学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-300-31552-2 精装/CNY68.00

载体形态项:

223页:图;24cm

并列正题名:

Risk, expectation error and value premium

丛编项:

中国经济问题丛书

个人责任者:

姜圆 著

学科主题:

股票价格-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

一般附注:

本书为国家自然科学基金项目“价值溢价的成因与消失之谜: 理论与实证”(项目编号: 72261031) 研究成果

相关题名附注:

英文并列题名取自封面

责任者附注:

姜圆, 青海大学财经学院教师, 金融工程学博士, 硕士生导师, 金融硕士学位点负责人。

书目附注:

有书目 (第196-220页)

提要文摘附注:

本书在有效市场假说和资产定价理论两大理论框架下, 对现代资产定价的理论和实证研究脉络进行了梳理综述, 基于作者对资产定价异象和资产定价模型研究的三个主要方向, 提出了聚焦研究价值溢价的重要性和必要性。本书基于我国A股市场的股票交易和财务数据研究回答了三个问题: 一是行为金融学的预期差理论是否可以为价值溢价的形成提供充足的解释力; 二是为什么幼稚投资者在资本市场上长期重复预期偏差这一错误的同时, 聪明的逆向投资者却未能通过构建有效的套利交易策略消除这一定价误差; 三是文献中已有记载的七种风险理论是否可以解释价值溢价的形成。

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