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题名/责任者:

变额年金定价与风险度量计算方法研究/董冰, 许威著

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5220-1427-2/CNY40.00

载体形态项:

148页:图;24cm

丛编项:

上海对外经贸大学金融著作丛书

个人责任者:

董冰 著

个人责任者:

许威 著

学科主题:

人寿保险-定价-研究

学科主题:

人寿保险-风险分析-计算方法-研究

中图法分类号:

F840.62

责任者附注:

董冰, 上海对外经贸大学金融管理学院讲师, 硕士生导师, 同济大学应用数学博士, 2020年上海市晨光学者。许威, 加拿大Ryerson大学助理教授, 主要从事复杂金融衍生品及其投资组合定价与风险管理高性能算法的研究。

书目附注:

有书目 (第136-148页)

提要文摘附注:

本书共六章, 内容包括: 绪论、变额年金合约介绍与建模、仅含有GMWB条款的变额年金定价、含有多种最低利益保证的变额年金定价、变额年金风险度量、总结。

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