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题名/责任者:

随机微分方程引论/龚光鲁, 钱敏平编著

版本说明:

第3版

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2019.07

ISBN及定价:

978-7-121-34474-9 精装/CNY88.00

载体形态项:

351页;27cm

个人责任者:

龚光鲁 编著

个人责任者:

钱敏平 编著

学科主题:

随机微分方程-高等学校-教材

中图法分类号:

O211.63

一般附注:

新工科建设之路

书目附注:

有书目 (第350-351页) 和索引

提要文摘附注:

本书着重介绍随机微分方程的强解、弱解及其与扩散和带跳跃的马氏过程间的联系。第一章讨论Brown运动的*积分。第二章介绍随机过程的一般理论的梗概, 着重于随机过程的对偶投影理论。第三章和第四章讨论了连续半鞅的随机微分方程的强解、Ito方程的弱解、马氏型Ito方程弱解的存在唯一性条件及其与扩散过程的联系。第五章讨论一维情形, 着重论述边界点的分类、常返性与保守性。第六章介绍带边界的随机微分方程与扩散、Fichera边界分类。第七章给出一般半鞅的分解及Ito公式、拟左连续的随机有限点过程的积分, 还讨论了带有平稳点过程的典型情形。

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