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题名/责任者:

人民币汇率波动特征的计量分析/高艳著

出版发行项:

北京:中国社会科学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-5161-8369-4/CNY45.00

载体形态项:

171页;24cm

个人责任者:

高艳, 1981- 著

学科主题:

人民币汇率-汇率波动-经济计量分析

中图法分类号:

F832.63

责任者附注:

高艳，黑龙江省鸡西市人，经济学博士，现为河北经贸大学商学院教师，副教授。主要研究领域为金融计量分析，在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、《Journal of Computers》等杂志发表十余篇论文，代表性论文有“基于向量乘积误差模型的中、日、韩三国汇率波动的溢出效应研究”、“人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性研究”、“Comparison of GARCH Models based on Different Distributions”等。

书目附注:

有书目 (153-169页)

提要文摘附注:

汇率波动对我国经济及国际金融稳定有显著的影响，因此对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析，能更好地把握汇率变化的规律，化解汇率波动对经济的冲击，也可以为我国汇率的市场化深入改革提供理论支持。本文在人民币汇率均衡决定理论及国内外学者的相关研究的基础上，对汇率波动的分布特征、人民币汇率波动对中美宏观经济的影响、人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应、波动协同持续特征等计量分析方法进行了深入的研究。

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