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题名/责任者:

中国实时灵活动态金融状况指数研究/周德才著

出版发行项:

北京:社会科学文献出版社,2022.07

ISBN及定价:

978-7-5228-0196-4/CNY128.00

载体形态项:

222页:图;24cm

并列正题名:

Research of China real-time flexible dynamic financial conditions index

个人责任者:

周德才 著

学科主题:

金融-指数-研究-中国

中图法分类号:

F832.5

责任者附注:

周德才, 经济学博士, 南昌大学经济管理学院金融学系主任、教授、博士生导师, 统计学博士点负责人、金融学国家一流本科专业建设点负责人。

书目附注:

有书目 (第205-221页)

提要文摘附注:

本书首先构建了研究中国RTFD-FCI的理论分析框架和统计计量模型, 接着使用混频DFM模型构建并估计了中国货币政策双重最终目标混频损失函数 (MLF) , 再接着在LF的基础上, 选择频率之比随机的1996年1月1日-2020年9月30日的新增信贷、货币供应量、房价、利率、汇率和股价等6类30个金融指标, 然后使用新构建的频率之比随机的混频混合创新时变系数随机方差结构因子增厂向量自回归模型 (MEF-MI-TVP-SV-SFAVAR) , 实证测度了中国RTFD-FCI, 并实证检验了其对 (或与) 产出和通货膨胀的领先性、一致性、相关性、因果关系和预测能力, 最后将其应用到金融风险状况监测、金融系统性风险分析、金融经济基本面波动趋势预警、货币政策效果评价、宏观经济效应测度和宏观经济预测等6个方面。

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