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题名/责任者:

投资者情绪与资产定价/李潇潇著

出版发行项:

北京:中国社会科学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-5203-2056-6/CNY56.00

载体形态项:

189页:图;24cm

个人责任者:

李潇潇 著

学科主题:

投资分析

中图法分类号:

F830.593

书目附注:

有书目 (第169-189页)

提要文摘附注:

本书在行为金融的研究框架下，从投资者情绪的角度出发来研究投资者情绪对资产价格的影响，首先建立了基于投资者情绪的资本资产定价模型，分析了投资者情绪对资产价格的影响，并利用该模型解释金融市场中诸多异常现象。其次将投资者的情绪纳入到证券投资的风险度量，提出了基于行为金融的认知风险度量方法，并建立了基于投资者情绪的认知收益模型，研究了认知风险和认知收益之间的关系。最后为了检验投资者情绪和资产价格之间的关系，以中国A、B市场作为样本，实证检验了投资者情绪和A-B股溢价之间的关系，分析了A-B股溢价产生的非理性因素。

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