MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：3
- 题名/责任者:
- 算法和高频交易/(英) Alvaro Cartea, (加) Sebastian Jaimungal, (西) Jose Penalva著 陈文斌, 程晋, 潘晗霜译
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-03-067995-6 精装/CNY188.00
- 载体形态项:
- xvi, 320页:图 (部分彩图);25cm
- 个人责任者:
- 卡蒂亚 (Cartea, Alvaro) 著
- 个人责任者:
- Jaimungal, Sebastian 著
- 个人责任者:
- Penalva, Jose 著
- 个人次要责任者:
- 陈文斌 译
- 个人次要责任者:
- 程晋 译
- 个人次要责任者:
- 潘晗霜 译
- 学科主题:
- 算法-应用-金融交易
- 中图法分类号:
- F830.9
- 责任者附注:
- 责任者Cartea规范汉译姓: 卡蒂亚
- 书目附注:
- 有书目 (第306-315页) 和索引
- 提要文摘附注:
- 本书分为三个部分。第一部分给出了交易市场的基本概念、理论以及经验事实。第1章介绍了电子交易市场、市场参与者和订单簿。第2章概述了金融微观结构市场模型。第3章和第4章对市场进行了实证和统计分析。第二部分也就是第5章介绍了交易算法分析相关的数学工具。第三部分深入研究算法交易策略的建模。第6-8章涉及最优执行策略，即代理商必须在预先指定的窗口上清算或收购大头寸，使用市价单或限价单进行持续交易。第9章涉及基于交易量日程的执行算法。第10章展示了做市商如何在限价订单簿中选择限价单的发布位置，考虑了包括对库存风险的厌恶，逆向选择以及价格动态的短期趋势等因素，第11章专注于统计套利和配对交易，第12章展示如何利用限价订单簿中提供的交易量信息来改善执行算法。
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