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题名/责任者:

贝叶斯计量经济学前沿理论及应用/刘洋, 陈守东著

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-121-45456-1/CNY98.00

载体形态项:

xi, 206页:图;24cm

并列正题名:

Bayes econometrics

丛编项:

大数据金融丛书

个人责任者:

刘洋 著

个人责任者:

陈守东 著

学科主题:

贝叶斯统计量-计量经济学

中图法分类号:

O212.8

中图法分类号:

F224.0

责任者附注:

刘洋, 数量经济学博士, 吉林大学商学与管理学院, 副教授, 硕士生导师。主持完成博士后科学基金、参与国家社科、教育部重大等多项课题研究。

书目附注:

有书目 (第203-206页)

提要文摘附注:

本书从理论和应用的角度, 探讨了贝叶斯计量经济学的前沿方法与实证研究, 概述了贝叶斯计量经济学及其蒙特卡罗模拟方法的发展过程与应用优势, 探讨了贝叶斯参数方法的模型设计和算法原理。基于无限状态Markov区制转移的贝叶斯非参数模型, 将通货膨胀的经典计量经济学模型进行扩展。本书还研究了经济增长的稳定性测度和价格传导机制的时变特征; 扩展了贝叶斯单位根检验方法, 并应用于股票市场泡沫的实证研究; 借助贝叶斯时变参数协整模型, 检验了中美贸易弹性的新变化; 扩展了贝叶斯非参数协整模型, 应用于费雪效应的实证研究。

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