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题名/责任者:

外汇汇率预测研究:基于多模态数据驱动综合集成方法论/孙少龙, 魏云捷, 汪寿阳著

出版发行项:

北京:科学出版社,2023.01

ISBN及定价:

978-7-03-073239-2/CNY118.00

载体形态项:

xvi, 163页:图;24cm

其它题名:

基于多模态数据驱动综合集成方法论

丛编项:

经济预测科学丛书

个人责任者:

孙少龙 著

个人责任者:

魏云捷 著

个人责任者:

汪寿阳 著

学科主题:

汇率-经济预测-研究

中图法分类号:

F830.7

中图法分类号:

F820.2

书目附注:

有书目 (第143-163页)

提要文摘附注:

本书从理论上提出了一个新的适用于复杂动态市场价格分析与预测的多模态数据驱动综合集成方法论。在该方法论的框架指导下, 基于外汇市场的具体情况, 本书首先从多模态数据驱动建模角度出发, 从汇率数据特点、汇率数据解构、投资者关注度和外汇新闻情感四个方面, 提出了四个新的多模态数据驱动汇率预测方法: 基于聚类的非线性集成学习的汇率预测方法、基于分解—聚类—集成学习的汇率预测方法、基于投资者关注度的集成深度学习汇率预测方法和基于在线外汇新闻情感挖掘的汇率预测方法。其次, 在这四个新的汇率预测方法的基础上, 利用集成极限学习机 (EELM) 综合集成技术, 构建了一个基于EELM的多模态数据驱动综合集成汇率预测方法, 所提出的预测方法, 有效的提高了汇率预测精度, 可以为国家的宏观决策机构、企业的投融资决策部门以及广大的投资者提供科学的决策依据。

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