机读格式显示(MARC)

• 000 01339nam 2200289 450

• 001 0000237892

• 005 20150507104600.0

• 010 __ |a 978-7-121-24494-0 |d CNY59.00

• 099 __ |a CAL 012014149682

• 100 __ |a 20141201d2014 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a a a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 机器学习在量化投资中的应用研究 |A Ji Qi Xue Xi Zai Liang Hua Tou Zi Zhong De Ying Yong Yan Jiu |f 汤凌冰著

• 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2014

• 215 __ |a XIV, 157页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 量化投资与对冲基金丛书 |A Liang Hua Tou Zi Yu Dui Chong Ji Jin Cong Shu

• 320 __ |a 有书目 (第144-157页)

• 330 __ |a 本书是国内少有的研究机器学习在量化投资中应用的专著。主要运用多层感知器神经网络、广义自回归神经网络、模糊神经网络与支持向量机对证券时间序列进行回归分析。特别是在支持向量机框架下构造了小波、流形小波与样条小波三种核函数，并在此基础上建立了股指收益与波动预测两类新的量化投资模型。与经典高斯核相比，具备多分辨分析特性的新模型能较好地捕捉曲线性状，各预测指标在模拟数据与真实数据上均占优，表明其具有良好的适用性与有效性。

• 410 _0 |1 2001 |a 量化投资与对冲基金丛书

• 606 0_ |a 机器学习 |A Ji Qi Xue Xi |x 应用 |x 投资 |x 经济策略 |x 研究

• 690 __ |a F830.59-39 |v 5

• 690 __ |a F83-51 |v 5

• 701 _0 |a 汤凌冰 |A Tang Ling Bing |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20141201

• 905 __ |a AUSTL |d F83-51/D948/2