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• 010 __ |a 978-7-302-55186-7 |b 精装 |d CNY199.00

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• 200 1_ |a MATLAB金融风险管理师FRM |A MATLABjin rong feng xian guan li shi FRM |i 二级 |f 姜伟生, 涂升编著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2020

• 215 __ |a xi, 486页 |c 彩图 |d 27cm

• 225 2_ |a FRM金融风险管理师零基础编程 |A FRMjin rong feng xian guan li shi ling ji chu bian cheng

• 330 __ |a 本册共分12章。第1章以股票市场指数为基础讲解市场波动、回报率、波动率计算, 特别是和读者建模核心知识, 提高数学和编程水平探讨指数加权移动平均法。第2章探讨随机过程, 讲解随机数特性、随机数线性关系、维纳过程、布朗运动、几何布朗运动和随机试验。第3章以第2章为基础, 探讨随机过程模拟, 首先介绍几何布朗过程离散方法, 然后分析股价相关性特点以及模拟, 之后分析利率特点讨论均值回归模型, 最后讨论几个常见利率模型和模型校准。第4章讨论期权定价, 首先回顾期权基础内容, 然后介绍重要的Black Scholes模型, 以此为基础讨论期权理论价格走势, 然后讨论期权风险因子, 特别是波动率, 最后比较几种期权定价方法。第5章以第4章为基础讨论计算期权用到的希腊字母Dela、Gamma、Theta、Vega和Rho。第6章讨论现金或空手期权、资产或空手期权、障碍期权等定价和希腊字母。第7和8两章讨论市场风险度量, 首先讨论资产风险因子和敏感度以及损益估算, 然后集中讨论参数法、历史法、历史加权和蒙特卡洛模拟法计算风险价值, 最后讨论VaR回顾测试。本书最后三章也就是第10、11和12章, 集中讨论信用风险内容。第10章首先介绍信用风险基础, 然后讨论个人和企业信用评分模型。第11章主要讨论违约概率、信用转移和两个主要结构违约模型。第12章主要讲解缩减式风险模型、违约相关性和违约损失率。

• 410 _0 |1 2001 |a FRM金融风险管理师零基础编程

• 606 0_ |a Matlab软件 |A Matlabruan jian |x 应用 |x 金融风险 |x 风险管理 |x 资格考试 |j 自学参考资料

• 690 __ |a F830.9-39 |v 5

• 701 _0 |a 姜伟生 |A jiang wei sheng |4 编著

• 701 _0 |a 涂升 |A tu sheng |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20200731

• 905 __ |a AUSTL |d F830.9-39/J862/2