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• 200 1_ |a 不变弹性方差模型下的保险组合选择 |A bu bian tan xing fang cha mo xing xia de bao xian zu he xuan ze |f 刘海龙，刘小涛著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2022

• 215 __ |a 153页 |d 24cm

• 330 __ |a 本书主要聚焦于不变弹性方差(CEV)模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。

• 606 0_ |a 保险投资 |A Bao Xian Tou Zi |x 组合分析

• 690 __ |a F840.5 |v 5

• 701 _0 |a 刘海龙 |A liu hai long |4 著

• 701 _0 |a 刘小涛 |A liu xiao tao |4 著

• 801 _0 |a CN |b 北京思得乐 |c 20230131

• 905 __ |a AUSTL |d F840.5/L383