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• 010 __ |a 978-7-5220-1317-6 |d CNY69.00

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• 200 1_ |a 中国系统性金融风险的度量与防范研究 |A zhong guo xi tong xing jin rong feng xian de du liang yu fang fan yan jiu |f 李政著

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2021.10

• 215 __ |a 199页 |c 图 |d 24cm

• 314 __ |a 李政, 2016年毕业于南开大学经济学院财金研究所, 获经济学博士学位。

• 320 __ |a 有书目 (第192-199页)

• 330 __ |a 本书基于金融周期理论, 一方面, 在CoES的统一框架下, 提出了全新的系统性风险实时监测与前瞻预警指标 —— 下行和上行ΔCoES, 并利用该指标对我国金融部门间的系统性风险溢出进行实时监测和有效预警 ; 另一方面, 将波动率分解为低波动和高波动, 分析低波动 (风险积累) 和高波动 (风险爆发) 阶段行业间的网络关联特征, 识别我国系统性风险形成演化进程中的风险积聚源头和爆发源头以及相应的传导结构。

• 606 0_ |a 金融风险 |A jin rong feng xian |x 风险管理 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.1 |v 5

• 701 _0 |a 李政 |A li zheng |4 著

• 801 _0 |a CN |b 辽批 |c 20220927

• 905 __ |a AUSTL |d F832.1/L976