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• 010 __ |a 978-7-300-31552-2 |b 精装 |d CNY68.00

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• 200 1_ |a 风险、预期差和价值溢价 |A feng xian 、yu qi cha he jia zhi yi jia |f 姜圆著

• 210 __ |a 北京 |c 中国人民大学出版社 |d 2023

• 215 __ |a 223页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 中国经济问题丛书 |A zhong guo jing ji wen ti cong shu

• 300 __ |a 本书为国家自然科学基金项目“价值溢价的成因与消失之谜: 理论与实证”(项目编号: 72261031) 研究成果

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 314 __ |a 姜圆, 青海大学财经学院教师, 金融工程学博士, 硕士生导师, 金融硕士学位点负责人。

• 320 __ |a 有书目 (第196-220页)

• 330 __ |a 本书在有效市场假说和资产定价理论两大理论框架下, 对现代资产定价的理论和实证研究脉络进行了梳理综述, 基于作者对资产定价异象和资产定价模型研究的三个主要方向, 提出了聚焦研究价值溢价的重要性和必要性。本书基于我国A股市场的股票交易和财务数据研究回答了三个问题: 一是行为金融学的预期差理论是否可以为价值溢价的形成提供充足的解释力; 二是为什么幼稚投资者在资本市场上长期重复预期偏差这一错误的同时, 聪明的逆向投资者却未能通过构建有效的套利交易策略消除这一定价误差; 三是文献中已有记载的七种风险理论是否可以解释价值溢价的形成。

• 410 _0 |1 2001 |a 中国经济问题丛书

• 510 1_ |a Risk, expectation error and value premium |z eng

• 606 0_ |a 股票价格 |A gu piao jia ge |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 701 _0 |a 姜圆 |A jiang yuan |4 著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20230918

• 905 __ |a AUSTL |d F832.51/J934A31