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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 变额年金定价与风险度量计算方法研究 |A bian e nian jin ding jia yu feng xian du liang ji suan fang fa yan jiu |f 董冰, 许威著

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2021

• 215 __ |a 148页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 上海对外经贸大学金融著作丛书 |A shang hai dui wai jing mao da xue jin rong zhu zuo cong shu

• 314 __ |a 董冰, 上海对外经贸大学金融管理学院讲师, 硕士生导师, 同济大学应用数学博士, 2020年上海市晨光学者。许威, 加拿大Ryerson大学助理教授, 主要从事复杂金融衍生品及其投资组合定价与风险管理高性能算法的研究。

• 320 __ |a 有书目 (第136-148页)

• 330 __ |a 本书共六章, 内容包括: 绪论、变额年金合约介绍与建模、仅含有GMWB条款的变额年金定价、含有多种最低利益保证的变额年金定价、变额年金风险度量、总结。

• 410 _0 |1 2001 |a 上海对外经贸大学金融著作丛书

• 606 0_ |a 人寿保险 |A ren shou bao xian |x 定价 |x 研究

• 606 0_ |a 人寿保险 |A ren shou bao xian |x 风险分析 |x 计算方法 |x 研究

• 690 __ |a F840.62 |v 5

• 701 _0 |a 董冰 |A dong bing |4 著

• 701 _0 |a 许威 |A xu wei |4 著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20220613

• 905 __ |a AUSTL |d F840.62/D149