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• 010 __ |a 978-7-03-036046-5 |b 精装 |d CNY58.00

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• 200 1_ |a 商业银行操作风险度量与监管资本测定 |A shang ye yin hang cao zuo feng xian du liang yu jian guan zi ben ce ding |e 理论、方法与实证 |f 李建平, 丰吉闯, 高丽君著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2013

• 215 __ |a 209页 |c 图 |d 25cm

• 300 __ |a 国家自然科学基金项目“银行操作风险度量模型与风险资本测定研究” (70701033) 成果

• 320 __ |a 有书目 (第197-209页)

• 330 __ |a 本书围绕“中国商业银行的操作风险到底有多大”这一基本问题展开研究，并根据操作风险的损失的厚尾性，内部数据的缺失性，外部数据、情景数据和管理数据的主观性，数据的有偏性，计算结果的准确性，采用过去的数据计算未来操作风险损失的合理性，操作风险单元之间的相关性等特点，分别采用初级计量法、极值理论、损失分布法、多维模型等方法度量我国商业银行的操作风险资本金。

• 517 0_ |a 理论、方法与实证

• 606 0_ |a 商业银行 |A shang ye yin hang |x 风险管理 |x 研究 |y 中国

• 606 0_ |a 商业银行 |A shang ye yin hang |x 资本管理 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.33 |v 5

• 701 _0 |a 李建平 |A li jian ping |4 著

• 701 _0 |a 丰吉闯 |A feng ji chuang |4 著

• 701 _0 |a 高丽君 |A gao li jun |4 著

• 801 _0 |a CN |b ZJU |c 20130507

• 905 __ |a AUSTL |d F832.33/L427