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• 010 __ |a 7-03-017859-9 |d CNY40

• 092 __ |a CN |b XHK757-0002

• 100 __ |a 20060911d2006 em y0chiy0110 ea

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 数学金融学基础 |A shu xue jin rong xue ji chu |f 金治明编著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2006

• 215 __ |a 385页 |d 24cm

• 225 2_ |a 科学版研究生教学丛书 |A ke xue ban yan jiu sheng jiao xue cong shu

• 320 __ |a 有书目 (第380-382页) 和索引

• 330 __ |a 本书共分八章：第一章是本书需要的最基本随机分析基础，读懂这部分就可以比较顺利地阅读全书；第二章介绍离散时间的金融，它既比较直观也可应用离散时间的随机分析，在初步应用中它是可行的。后来几章都是关于连续时间的，也是本书的主要内容：第三章是以BlackScholes公式为核心，开始进入主题；第四章关于更丰富的外来期权的定价；第五章半鞅模型是应用随机分析的最宽广模型，主要介绍欧式期权与美式期权定价，波动率以及资产定价的基本定理；第六章利率的期限结构模型，主要介绍由交换利率产生的利率期权的定价问题；第七章带跳价格过程的资产模型，应用随机测度研究这类模型；第八章倒向随机微分方程与Sg期望，是近期的研究前沿，由此导出的非线性鞅论有望成为非线性数学的重要内容。

• 333 __ |a 数学、概率、统计以及金融、经济等专业研究生、教师、本科高年级

• 410 _0 |1 2001 |a 科学版研究生教学丛书 |A Ke Xue Ban Yan Jiu Sheng Jiao Xue Cong Shu

• 461 _0 |1 2001 |a 科学版研究生教学丛书

• 606 0_ |a 金融学：应用数学 |x 研究生 |y 教材

• 690 __ |a F830-05 |v 4

• 701 _0 |a 金治明 |A jin zhi ming |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 三新书业 |c 20060912

• 801 _2 |a CN |b AUSTL |c 20070319

• 905 __ |a AUSTL |d F830-05/J984