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• 005 20200922161800.0

• 010 __ |a 978-7-308-20081-3 |d CNY58.00

• 099 __ |a CAL 012020043892

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• 102 __ |a CN |b 330000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 数理金融学 |A shu li jin rong xue |f 陈剑利 ... [等] 编著

• 210 __ |a 杭州 |c 浙江大学出版社 |d 2020

• 215 __ |a 246页 |c 图 |d 26cm

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 314 __ |a 题名页题其余责任者: 朱佳惠, 冯鸣, 苏一鸣

• 320 __ |a 有书目 (第246页)

• 330 __ |a 本书阐述了金融数学中的经典模型，对模型的经济学背景和应用做了介绍，对模型进行数学推导。全书分为四部分：第一部分由第一章构成，对金融数学进行了简介，并介绍了一些预备基础知识；第二部分由第二章至第四章构成，介绍了传统的资产定价理论，包括马科维茨的均值－方差模型、夏普的资本资产定价模型和罗斯的套利定价模型；第三部分由第五章构成，介绍了债券的相关理论和债券的投资策略；第四部分由第六章至第九章构成，介绍了金融衍生品。

• 333 __ |a 金融经济、金融数学等专业的高年级本科生及研究生

• 510 1_ |a Financial mathematics |z eng

• 606 0_ |a 金融学 |A Jin Rong Xue |x 数理经济学

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 陈剑利 |A chen jian li |4 编著

• 701 _0 |a 朱佳惠 |A Zhu Jia Hui |4 编著

• 701 _0 |a 冯鸣 |A Feng Ming |4 编著

• 801 _0 |a CN |b SEU |c 20200601

• 905 __ |a AUSTL |d F830/C423