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• 010 __ |a 978-7-03-062129-0 |d CNY118.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a Lévy过程驱动的倒向随机微分方程相关问题 |A LÉvy Guo Cheng Qu Dong De Dao Xiang Sui Ji Wei Fen Fang Cheng Xiang Guan Wen Ti |f Qing Zhou |d = Topics related to backward stochastic differential equations driven by Lévy processes |f 周清 |z chi

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2019

• 215 __ |a 237页 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第225-237页)

• 330 __ |a 本书主要讲述与Lévy过程驱动的倒向随机微分方程相关的随机控制和金融问题。主要包括: 一类Lévy过程相关的Teugel鞅和独立布朗运动联合驱动的倒向随机微分方程、单反射和双反射障碍的倒向随机微分方程的解和比较定理, 倒向随机偏微分方程解的存在唯一性定理, 反射带时滞的倒向随机微分方程的解, 以及解的存在唯一性; Lévy过程驱动的金融市场中的幂效用最大化问题。

• 510 1_ |a Topics related to backward stochastic differential equations driven by Lévy processes |z eng

• 606 0_ |a 随机微分方程 |A sui ji wei fen fang cheng |x 英文

• 690 __ |a O211.63 |v 5

• 701 _0 |a 周清 |A zhou qing |4 著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20190917

• 905 __ |a AUSTL |d O211.63/Z649