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• 010 __ |a 978-7-03-048698-1 |d CNY65.00

• 099 __ |a CAL 012016092133

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• 200 1_ |a 金融高频协方差阵的估计及应用研究 |A jin rong gao pin xie fang cha zhen de gu ji ji ying yong yan jiu |f 刘丽萍著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2016

• 215 __ |a 166页 |c 图 |d 24cm

• 312 __ |a 英文题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第138-148页)

• 330 __ |a 本书基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均已实现协方差阵，并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合，研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。

• 510 1_ |a Estimation and application study on financial covariance matrix of high frequency data |z eng

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 经济数学 |x 研究

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |a 刘丽萍, |A liu li ping |f 1984- |4 著

• 801 _0 |a CN |b NHL |c 20160803

• 905 __ |a AUSTL |d F830/L487